Indicatori utili. Strategie pentru opțiuni binare „Roller Coaster” Cum funcționează cm williams vix fix

Modificările extreme ale volatilității implicite pot ajuta la prezicerea viitoarelor inversări ale prețurilor? Putem folosi o alternativă la indicatorul VIX în acest scop?

Mai întâi, să aruncăm o privire la indicatorul WVF și relația acestuia cu indicatorul VIX.

Indicatorul VIX Fix (WVF) al lui Williams este conceput pentru a reproduce aproximativ comportamentul indicatorului VIX. Poate fi util în situațiile în care nu observăm indicatorul de volatilitate implicit VIX pentru un anumit instrument pe care îl vom tranzacționa. Cu alte cuvinte, WVF este o măsură a distanței dintre prețul de închidere de astăzi și prețul de închidere al unui maxim de 22 de zile. Iată cum arată formula pentru calcularea acestui indicator:

Acum să ne uităm la un exemplu vizual comparativ cu doi indicatori (Fig. 1):

Figura 1. Comparația indicatorilor WVF (linia galbenă) și VIX (linia neagră).

Indicatorii WVF și VIX se comportă într-un mod similar, dar WVF nu reușește să reproducă mai mult sau mai puțin corect comportamentul VIX-ului în acele momente când acesta din urmă prezintă valori relativ scăzute.

Raportul dintre inversările VIX și WVF este de 0,62.

Nu vom folosi nivelurile VIX și WVF (strategiile hardcore pentru anumite niveluri VIX sunt adesea o idee groaznică). Prin urmare, graficul din fig. 1 este oarecum inutil pentru scopurile noastre. Dar ne vom concentra asupra modificărilor procentuale pe o perioadă de 100 de zile. Iată un grafic de comparație din ultimele luni (Figura 2):

Figura 2. Modificare procentuală în 100 de zile pentru VIX (linia neagră) și WVF (linia galbenă)

Uneori intră în așa-numitul castel (mișcându-se de la picioare la picioare), în timp ce există și perioade în care nu pare să existe nicio legătură între ei. Cu toate acestea, fiind un indicator la fel de simplu pe cât pare, WVF este foarte bine să urmărească VIX-ul.

Mișcările în sus foarte semnificative (extreme) ale indicatorului VIX sunt de obicei urmate de căderi. Aceste scăderi ale volatilității sunt, de asemenea, asociate cu perioadele de creștere a pieței de valori. Să ne uităm la o strategie simplă ca exemplu pentru a înțelege mai bine ce ne referim:

Cumpărați SPY la închidere dacă schimbarea procentuală în VIX astăzi este cea mai mare din 100 de zile.

Vindem la următoarea închidere.

Rezultatele testului sunt prezentate în Figura 3.

Figura 3. Rezultatele testării strategiei la utilizarea indicatorului VIX

SPY lung când modificarea procentuală a VIX este maxim de 100 de zile, 100.000 USD per poziție, perioada 1993-2012, excluzând taxele și dividendele.

Nimic special, dar destul de bun. Uneori, rezultatele sunt instabile în perioadele de volatilitate scăzută, dar strategia pare destul de stabilă pe termen lung.

Ce se întâmplă dacă folosim aceeași abordare, dar înlocuim VIX cu WVF (Figura 4)?

Figura 4. Rezultatele testării strategiei la utilizarea indicatorului WVF

Indicatorul WVF arată rezultate mai impresionante decât VIX! Și acest lucru poate părea surprinzător într-o oarecare măsură... curbele sunt foarte asemănătoare. La distanță mare, rezultatele sunt destul de tolerabile, dar ar putea fi mai bune.

În mod surprinzător, există destul de multe coincidențe în semnale. Indicatorul VIX a generat 96 de semnale în timpul perioadei de testare, în timp ce indicatorul WVF a generat 109, dar numai în 48 de cazuri a existat o potrivire. Dar aceste coincidențe sunt destul de interesante. Rezultate mai detaliate în funcție de tipul de semnale sunt prezentate în Figura 5.

Figura 5. VIX, WVF și semnale combinate pentru SPY (1993 - 2012)

Rezultate interesante. În ciuda performanței bune a indicatorului VIX, într-o stare izolată vor fi inutile.

Aceasta este o descoperire foarte importantă, mai ales atunci când este aplicată în alte situații similare: volatilitatea ridicată singură nu este suficientă pentru a ajunge la extreme, dar atunci când este utilizată în combinație cu semnalele de preț, rezultatele tranzacționării pot fi îmbunătățite semnificativ.

Acum să ne uităm la curbele ambilor indicatori (Fig. 6):

Figura 6. SPY lung cu modificări procentuale atât VIX, cât și WVF la maxime de 100 de zile, 100.000 USD per tranzacție, 1993-2012, excluzând taxele și dividendele.

Doar frumos. Dar puteți argumenta că 37% din ultimii 20 de ani de istorie de tranzacționare nu arată rezultate impresionante. Da ai dreptate! Dar pentru un sistem în care rămânem în afara pieței 99% din timp, acesta este un rezultat grozav. Doriți mai multe oportunități de tranzacționare? Să vedem ce se întâmplă dacă înmuiam criteriile pentru niveluri extreme de la 99% la 75% (Fig. 7):

Figura 7. Statistica diferitelor niveluri de niveluri extreme în cazul aplicării VIX și WVF. SPY, 100.000 USD per tranzacție, 1993-2012, excluzând comisioanele și dividendele

Venitul net crește, dar profitul pe tranzacție și, cel mai important, randamentele ajustate la risc au de suferit. Retragerea maximă crește și în acest caz.

Și, în sfârșit, ce se întâmplă dacă încercăm să variam nivelurile de VIX și WVF independent unul de celălalt?

După cum era de așteptat, observăm cel mai mare profit la nivel (0,99, 0,99), în timp ce valorile maxime ale profitului net se observă la niveluri (0,75, 0,75).

Cu toate acestea, este interesant că rentabilitatea, ținând cont de drawdown, este aproape aceeași în ambele cazuri, dacă unul dintre niveluri este la valoarea maximă. Evident, acest domeniu merită cercetări suplimentare. Dar despre asta vom vorbi într-un alt articol...

Din moment ce v-ați hotărât să o faceți, amintiți-vă de adevărul simplu - tranzacționarea profitabilă este posibilă doar cu cel mai bun broker existent, după tactici bune! Asigurați-vă cu asta - profitul nu va întârzia să apară! Alte căi duc doar spre abis.

Cum să tranzacționezi opțiunile binare în mod profitabil?

Desigur, trebuie să începeți prin a alege un broker de opțiuni (puteți vorbi despre cel mai bun dintre ei, cu un terminal de tranzacționare avansat plus cele mai minime condiții de start. Noi, de exemplu, am luat compania de brokeraj Binomo, care oferă comercianților săi cu un terminal de tranzacționare avansat de dezvoltare inovatoare și unică. În plus, condițiile de tranzacționare ale acestui operator vă permit să începeți cu 10 USD în depozit și posibilitatea de a face tranzacții în valoare de 1 USD:

Ei bine, pentru a tranzacționa profitabil cu acest broker, strategia de opțiuni binare din lista celor mai profitabile - „Roller Coaster” vă va ajuta.

Reguli de strategie pentru Roller Coaster

Folosirea acestei metode necesită să o aveți. Vă va permite să aplicați cei mai buni indicatori fără a retrage cotațiile de pe graficul oricărui activ. Prin urmare, pe tradingview.com, găsiți în catalogul site-ului, prin caseta de căutare, activul pentru care aveți nevoie de semnale de tranzacționare:

Veți primi imediat o diagramă de cotație a activului pe care îl căutați și trebuie să setați intervalul de timp la valoarea de 1 minut:

În plus, în biblioteca de indicatori, selectați-le pe cele mai bune, fără a le redesena, folosind butonul corespunzător. Ei, în această strategie, vor fi: Squeeze Momentum Indicator împreună cu CM Williams Vix Fix - și sunt cu adevărat cei mai buni deoarece ocupă primele locuri în ratingul utilizatorilor:

Ei bine, acum, acești indicatori instalați fără redesenare vă vor oferi semnale de tranzacționare, ceea ce înseamnă că Roller Coaster vă va aduce profituri excelente.

Semnale comerciale

Iată un grafic de preț al unui anumit activ cu indicatori setați. Sarcina ta este să monitorizezi îndeaproape manevrele cotațiilor și citirile indicatorilor. Și după ce ați primit un semnal, va trebui să încheiați fără întârziere un contract de opțiune.

Pentru o tranzacție în jos:

· Liniile CM Williams Vix Fix se vor încrucișa, îndreptându-se în jos.

· O bară roșie va apărea pe histograma din Squeeze Momentum.

Văzând aceste două semnale pe grafic, imediat după închiderea lumânării de cotație, unde au apărut, cumpărați o opțiune binară DOWN de la brokerul Binomo:

Pentru o tranzacție UP:

· Liniile CM Williams Vix Fix se vor încrucișa, îndreptându-se în sus.

· O bară verde va apărea pe histograma din Squeeze Momentum.

· După ce am văzut aceste două semnale pe grafic, imediat după închiderea lumânării de cotație unde au apărut, deschideți o tranzacție UP cu brokerul Binomo:

De ce este capabil Roller Coaster?

Cu strategia de opțiuni binare Roller Coaster, veți putea închide aproximativ 8 din 10 tranzacții profitabil. Un astfel de rezultat de tranzacționare este mai mult decât bun și datorită lui, depozitul tău va crește într-un ritm incredibil de rapid! În medie, comercianții care folosesc această metodă își măresc depozitele cu profit cu 50% pe lună!

Alegerea tacticii

Această strategie folosește timpi de expirare de 5 minute. Acest interval de timp vă va oferi rezultate de tranzacționare impresionante.

Reguli de gestionare a banilor

Dacă abordați corect utilizarea opțiunilor binare, vi se va garanta un venit. Nu uitați că printre sarcinile dvs. principale se numără și siguranța profiturilor dvs. dintr-un depozit de tranzacționare. Pentru a face acest lucru, există o regulă de gestionare a banilor, care nu trebuie uitată - utilizați doar 2% din depozitul dvs. în tranzacționare. Cu Binomo, puteți deschide deja tranzacții, astfel încât să puteți începe tranzacționarea cu binare Roller Coaster depunând doar 50 USD. Datorită unui raport atât de bine ales, veți crește suma depozitului dvs. și nu vă veți risca prea mult!

De-a lungul anilor, analiștii au dezvoltat sute de indicatori tehnici. Indicatorii noi îi ajută uneori pe analiștii tehnici să-și găsească drumul către succes. Alți analiști își caută propria cale către succes, regândind vechii indicatori într-un mod nou. În acest articol, vom lua în considerare un indicator popular dintr-un punct de vedere diferit.

Când analizează piața, toți analiștii lucrează cu o cantitate relativ mică de date. În cazul prețului, acestea sunt valorile deschise, ridicate, scăzute și închise. Unii iau în considerare și volumele, iar comercianții cu contracte futures pot adăuga la arsenalul lor interes deschis și valorile Raportului de poziție a comerciantului (COT). Având în vedere numărul mic de puncte de măsurare, nu poate fi decât surprins de câte abordări ale acelorași cifre sunt folosite pentru a crea indicatori. O platformă computerizată poate conține peste 300 de indicatori diferiți, fiecare dintre acestea fiind un fel de reprezentare a datelor subiacente.

Deoarece mulți indicatori sunt similari, adesea se confirmă unul pe celălalt. Privind orice grafic, este ușor de observat că Moving Average Convergence/Divergence (MACD) și oscilatorul stocastic sunt de acord unul cu celălalt în 90% din timp sau mai mult. Având în vedere asemănarea lor, este rezonabil să ne punem întrebarea: „De ce analiștii acordă atât de multă atenție ajustării indicatorilor?” Răspunsul este simplu: modifică indicatorii pentru a obține un mic avantaj.

Găsiți un avantaj pe piață

Mediile mobile sunt un exemplu al modului în care căutarea avantajului a condus la o nouă metodă. Mediile mobile simple sunt calculate prin însumarea tuturor datelor disponibile și împărțirea la numărul de puncte de eșantion. În anii 1960, mediile mobile exponențiale (EMA) au devenit populare, deoarece comercianții credeau că datele proaspete sunt mai importante decât datele mai vechi. Alți comercianți s-au gândit că ar putea profita de alocarea de greutăți individuale fiecărui punct de măsurare; Așa au apărut mediile mobile ponderate pe grafice. Un alt grup de analiști a încercat să minimizeze întârzierea dintre mișcarea pieței și media mobilă și a creat o medie mobilă cu zero lag.

Fiecare tip de medie mobilă are propriile sale avantaje și dezavantaje. Unii comercianți folosesc unul dintre soiuri cu mai mult succes, în timp ce alții eșuează în aceeași abordare. Cred că comercianții de succes înțeleg cum funcționează. Mai întâi își dau seama ce factori de piață sunt importanți și apoi găsesc un indicator care reflectă ceea ce este important. Comercianții mai puțin de succes tind să accepte orbește indicatorii pentru că cineva le-a spus că lucrează.

Gândiți-vă la mișcarea pieței

Mediile mobile, indiferent de calculate, sunt de obicei aplicate prețurilor de închidere. Acest lucru se bazează pe convingerea că prețurile de închidere sunt cele mai importante dintre cele patru prețuri urmărite pe un grafic zilnic. În timpul zilei de tranzacționare, comercianții primesc în mod constant informații despre direcția tendinței. De exemplu, dacă cumpără și prețul scade în câteva minute de la cumpărare, atunci pot vinde imediat poziția. Prețurile de închidere sunt diferite. Nu există nicio modalitate de a vinde stocul imediat după închidere; comercianții sunt forțați să accepte riscurile de a-și menține pozițiile peste noapte.

Indicatorul de volatilitate al prețului fix Soho Williams VIX este versiunea modificată de Larry Williams a indicatorului de volatilitate implicită VIX numită „indicele fricii”. VIX reflectă așteptările investitorilor pentru S&P 500 și volatilitatea preconizată a acestuia în următoarele 30 de zile. Aceste valori sunt determinate de cotațiile de ofertă și ofertă pentru contractele de opțiune pentru acest indice. De fapt, indicatorul VIX arată pregătirea și direcția pieței pentru mișcare în luna următoare.

Există o zicală faimoasă printre comercianți: „Dacă VIX-ul este mare, este timpul să cumpărați. Când VIX este scăzut, uită-te mai jos!”. Volatilitatea minimă a indicelui bursier S&P 500 este observată atunci când piața crește sau atinge prețuri extreme. Volatilitatea sa maximă este un semnal că piața este pregătită pentru o schimbare de tendință.

O versiune modificată de Larry Williams, cunoscută ca Preț fix Soho Williams VIX, aplicabil tuturor activelor tranzacționate ale pieței de valori și ale pieței valutare. L. Williams a decis să folosească schimbările extreme ale volatilității implicite a indicelui S&P 500 pentru a prezice inversări viitoare ale prețurilor perechilor valutare pe piața valutară. Formula indicatoare a prețului fix Soho Williams VIX

Adică, valorile sale sunt calculate ca raport dintre diferența dintre valoarea prețului maxim pentru luna precedentă și prețul de închidere curent, la valoarea prețului maxim pentru luna precedentă, exprimată ca procent. Corelația dintre curbele indicatorului VIX și prețul fix Soho Williams VIX este de aproximativ 70 la sută, în timp ce corelația extremelor este mult mai mare.

Ideea indicatorului Soho Williams VIX Fix Price este că corespondența extremelor sale cu extremele indicelui fricii permite utilizarea acestui indicator ca alternativă la VIX pentru a confirma semnalele pieței sau ca generator independent de semnal de volatilitate implicită.

Indicatorul este potrivit pentru utilizare în intervale de timp mai înalte, autorul recomandă utilizarea lui pe D1.

Influența sentimentului investitorilor crește tocmai în partea de jos a pieței, așa că un comerciant ar trebui să acorde o atenție deosebită instrumentelor, ale căror valori ale indicatorului sunt la niveluri minime.

Indicatorul de preț fix Soho Williams VIX este sintetic, folosește indicatorii stocastici standard și abaterea standard a indicatorului benzi Bollinger. Există două modificări ale acestui indicator: sub formă de linii și sub formă de histogramă.

Parametrii ajustabili ai indicatorului vă permit să schimbați perioada VIX, perioada de filtrare, alegerea prețului utilizat pentru calcul, tipul de medie mobilă a semnalului utilizat și perioada semnalului. În mod implicit, indicatorul este setat să fie utilizat pe diagramele D1.

Semnale indicatoare Soho Williams VIX Fix

În fereastra indicatoare sunt afișate două linii: albastru - mai rapid și roșu - lent. Intersecțiile curbelor generează semnale pentru a intra pe piață: când linia albastră traversează linia roșie de jos în sus, acesta este un semnal de cumpărare, iar când trece de sus în jos, este un semnal de vânzare. Ieșire din tranzacție - când apare semnalul opus.
Stop loss este setat pentru cel mai apropiat extremum local.

Avantajul indicatorului Soho Williams VIX Fix Price este o reacție oportună la mișcările prețurilor și absența retragerilor. Acest indicator poate fi utilizat în orice interval de timp, atunci când se selectează valorile adecvate ale parametrilor personalizabili.

Indicatorul generează o mulțime de semnale false pe piața plată. Utilizarea indicatorului Soho Williams VIX Fix Price în combinație cu un indicator simplu de tendință va filtra semnalele false și va reduce numărul de intrări eronate pe piață. Utilizarea modelelor Price Action în combinație cu semnalele indicatorului de tendință și al indicatorului Soho Williams VIX Fix Price poate crește semnificativ numărul de tranzacții profitabile.

Puteți descărca indicatorul Soho Williams VIX Fix Price din linkul de mai jos.

În acest articol, ne vom uita la un număr indicatori pentru a vă ajuta să definiți global înalteȘi joase pe graficul prețului bitcoin.

Program - BTCUSD
Schimb valutar - Bitstamp
Interval de timp - 1 săptămână(1 h)

Pentru claritate, punem logaritmică scară (butonul din dreapta pe scara de preț - „Scara logaritmică”).

Selectați indicatorii din secțiunea " Analiza tehnica» – « public". Iată indicatorii autorului despre utilizatorii site-ului care le-au pus la dispoziția publicului.

CM_Williams_Vix_Fix găsește piață

Mai întâi ne vom uita la indicator CM_Williams_Vix_Fix găsește fundul pieței.

Se bazează pe indicator Vix Fix de celebrii Larry Williams. Larry, la rândul său, s-a modernizat" Indicele fricii» Vix (Indice de volatilitate), astfel încât să poată fi aplicat oricăror instrumente de piață.

Indicele fricii reflectă nivelul preocupări investitorilor prin volatilitatea prețurilor pieței pentru acțiunile companiilor de la Bursa de Valori din Chicago.

CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms, după cum sugerează și numele, vă permite să determinați când piața ajunge fund.

Luați în considerare indicatorul în raport cu cotațiile bitcoin.

Setări următoarele:

Am modificat ușor parametrii pentru a ajusta indicatorul la ghilimele bitcoin.
Perioada de abatere standard " Perioada de retrospectivă Abatere standard ridicată» setat egal cu 15, « Cel mai mare percentil» modificați la 0,99 pentru a elimina zgomotul în exces.

Vedem că cu ajutorul Vix Fix este posibil să se determine sfârşitul pampas. Acest lucru se întâmplă în momentul în care, după o mișcare bruscă în sus, indicatorul trage bara verde pe lumânare căzând cu un corp mare. Aceasta este urmată de o corecție lungă.

În mod similar, puteți determina sfârșitul mișcărilor scurte în sus în afara pampasului și direct dona Arte grafice.

Volumul undelor Weis

Alt instrument Volumul undelor Weisși mai precis arată sfârșitul creșterii explozive a bitcoin.

Indicatorul surprinde volumele pieței și le convertește în cicluri de valuri, evidențiind în mod clar punctele de inflexiune și zonele de ofertă/cerere.

Setări nu schimbați indicatorul.

În timpul ultimelor trei pompe, indicatorul a identificat perfect prima lumânare în cădere, după care a început o mișcare corectivă.

O schimbare de tendință este determinată de apariția primei roșu diagramă cu bare după seria verde. Nu vom lua în considerare situația opusă cu schimbarea stâlpilor roșii în verzi, deoarece piața bitcoin este în prezent optimistă la nivel global.

Dacă ținem cont de seria de bare verzi cu amplitudine redusă, putem observa începutul unor corectii scurte.

De exemplu, în momentul de față arată WWV începutul corectării, dacă lumânarea săptămânală se închide ușor peste nivelul actual.

Zone tranzitorii

Al treilea instrument grafic servește la vizualizare zone de tranzițieși zone potențiale de tranziție.

Indicatorul, ca și precedentul, arată inteligent finalizarea pompelorȘi joase piata, insa, dupa parerea mea, exista posibilitatea ca sagetile sa fie trase cu intarziere dupa cateva bare.

Opțiuni Lăsați indicatorii ca implicit.

Puteți debifa casetele de lângă „Show PTZ” și „Show Channel” pentru a nu aglomera diagrama.

Astfel, prin combinarea citirilor celor trei indicatori descriși, este posibil să se determine cu un grad ridicat de acuratețe când merită Cumpărăîn timpul corecţiilor şi când vine momentul închide poziţia după terminarea pompei.

Ar putea fi util să citiți: