Корисні індикатори. Стратегія для бінарних опціонів «Roller Coaster Як працює cm williams vix fix

Чи можуть екстремальні зміни волатильності допомогти в прогнозуванні майбутніх цінових розворотів? Чи можемо ми використовувати альтернативу індикатору VIX з цією метою?

Спочатку погляньмо на індикатор WVF та його взаємозв'язок з індикатором VIX.

Індикатор Williams' VIX Fix (WVF) призначений для того, щоб приблизно копіювати поведінку індикатора VIX. Він може бути корисним у тих ситуаціях, коли ми не спостерігаємо індикатора розумної волатильності VIX для якогось певного інструменту, яким ми торгуватимемо. Іншими словами, WVF є вимірюванням відстані між сьогоднішньою ціною закриття і ціною закриття 22-денного максимуму. Ось таким чином виглядає формула розрахунку даного індикатора:

Тепер подивимося на порівняльний візуальний приклад двох індикаторів (рис. 1):


Рисунок 1. Порівняння індикаторів WVF (жовта лінія) та VIX (чорна лінія)

Індикатори WVF і VIX поводяться подібним чином, але WVF не вдається більш-менш точно копіювати поведінку VIX у ті моменти, коли останній демонструє порівняно низькі значення.

Коефіцієнт співвідношення між розворотами VIX та WVF становить 0.62.

Ми не будемо використовувати рівні VIX та WVF (хардкорні стратегії для специфічних рівнів VIX – найчастіше жахлива ідея). Тому графік на рис. 1 певною мірою марний для наших цілей. Але ми будемо звертати увагу на процентні зміни за 100-денний період. Ось порівняльний графік за останні кілька місяців (рис. 2):


Малюнок 2. Відсоткова зміна за 100-денний період для VIX (чорна лінія) та WVF (жовта лінія)

Іноді вони йдуть у так званий замок (рухаються нога в ногу), тоді як бувають і такі періоди, коли між ними, здається, взагалі немає жодного зв'язку. Тим не менш, будучи настільки простим індикатором, як здається, WVF просто відмінно виходить слідувати за VIX.

Дуже значні (екстремальні) рухи вгору індикатора VIX зазвичай змінюються падіннями. Ці падіння волатильності також асоціюються з періодами зростання на ринку акцій. Давайте розглянемо для прикладу одну просту стратегію, щоб краще зрозуміти, що мають на увазі:

Купуємо SPY на закритті, якщо відсоткова зміна VIX сьогодні є максимальною за 100 днів.

Продаємо на наступному закритті.

Результати тестування представлені малюнку 3.

Рисунок 3. Результати тестування стратегії під час використання індикатора VIX

Довга позиція щодо SPY, коли відсоткова зміна VIX є максимальною за 100 днів, $100k на позицію, період 1993-2012, без урахування комісій та дивідендів.

Нічого особливого, але цілком непогано. Іноді результати нестабільні в періоди низької волатильності, але стратегія виглядає цілком стабільною довгою дистанції.

А якщо використовувати той самий підхід, але замінити VIX на WVF (рис. 4)?


Рисунок 4. Результати тестування стратегії під час використання індикатора WVF

Індикатор WVF показує більш значні результати, ніж VIX! І це може здатися якоюсь мірою дивовижним… криві дуже схожі. На довгій дистанції результати цілком стерпні, але можуть бути й кращими.

Дивно, але збігів сигналів досить мало. Індикатор VIX згенерував 96 сигналів за тестовий період, тоді як індикатор WVF - 109, але лише у 48 випадках спостерігався збіг. Але ці збіги досить цікаві. Більш детальні результати залежно від типу сигналів представлені малюнку 5.

Рисунок 5. VIX, WVF та комбіновані сигнали для SPY (1993 - 2012 р.р)

Цікаві результати. Незважаючи на добрі показники індикатора VIX, в ізольованому стані вони будуть марними.

Це дуже важливе відкриття, особливо якщо застосувати його до інших схожих ситуацій: лише високої волатильності недостатньо, щоб досягти крайніх значень, але якщо використовувати це в поєднанні з ціновими сигналами, можна істотно поліпшити результати торгівлі.

Тепер поглянемо на криві обох індикаторів (рис. 6):

Малюнок 6. Довга позиція щодо SPY, коли процентні зміни VIX і WVF в обох випадках є максимальними за 100 днів, $100k на угоду, 1993-2012, без урахування комісій та дивідендів.

Просто краса. Але ви можете заперечити, сказавши, що 37% за 20 останніх роківТоргова історія не показує вражаючих результатів. Да ви праві! Але для системи, в якій ми залишаємося поза ринком 99% всього часу, це чудовий результат. Бажаєте ще торгових можливостей? Погляньмо, що буде, якщо ми пом'якшимо критерії для екстремальних рівнів з 99% до 75% (рис. 7):

Рисунок 7. Статистика різних рівнів екстремальних рівнів у разі застосування VIX та WVF. SPY, $100k за угоду, 1993-2012, без урахування комісій та дивідендів

Чистий прибуток збільшується, але прибуток на угоду і, що найголовніше, віддача з урахуванням ризику страждають. Максимальна просідання також зростає в даному випадку.

Ну і нарешті, а якщо ми спробуємо поваріювати рівні VIX і WVF незалежно один від одного?

Як і очікувалося, найвищий прибуток ми спостерігаємо на рівні (0.99, 0.99), тоді як максимальні значення чистого прибутку спостерігаються на рівнях (0.75, 0.75).

Тим не менш, цікавий той факт, що віддача з урахуванням просідання майже така ж в обох випадках, якщо один із рівнів знаходиться на максимальному значенні. Очевидно, дана сфера заслуговує на подальші дослідження. Але про це ми поговоримо вже в іншій статті.

Якщо ви вирішили зайнятися запам'ятайте просту істину- Торгувати прибутково можливо тільки у кращого існуючого брокера, за гарною тактикою! Забезпечте себе цим - прибуток довго чекати на себе не змусить! Інші шляхи ведуть лише у прірву.

Як вигідно торгувати бінарними опціонами?

Почати, звичайно ж, необхідно з вибору опціонного брокера (про найкращі з них ви можете, з просунутим терміналом трейдингу плюс найменші умови старту. Ми, як приклад, взяли брокерську компанію Binomo, яка забезпечує своїх трейдерів просунутим торговим терміналом інноваційної власної унікальної розробки. До того ж, умови торгівлі у цього оператора дозволяють стартувати з $10 на депозиті і можливістю укладати угоди вартістю $1:

Ну а вигідно торгувати у даного брокера вам допоможе стратегія бінарних опціонів зі списку найприбутковіших - "Roller Coaster".

Правила стратегії Roller Coaster

Використання цього методу вимагає наявності Він дозволить застосувати кращі індикатори без перемальовки до котирувань на графіку будь-якого активу. Тому на tradingview.com знайдіть у каталозі сайту, через пошукове вікно, актив, за яким вам знадобляться торгові сигнали:

Ви відразу ж отримаєте котирувальний графік шуканого активу, і на ньому вам потрібно встановити для таймфрейму 1-хвилинне значення:

Плюс у бібліотеці індикаторів через відповідну кнопку вибрати найкращі без перемальовки. Ними, у зазначеній стратегії, будуть: Squeeze Momentum Indicator разом з CM Williams Vix Fix – і вони дійсно найкращі тому, що в рейтингу користувача займають перші місця:

Ну а тепер ці встановлені індикатори без перемальовки будуть давати вам торгові сигнали, а значить «Roller Coaster» принесе вам відмінний прибуток.

Торгові сигнали

Перед вами графік ціни певного активу із встановленими покажчиками. Ваше завдання уважно стежити за маневрами котирувань та показаннями індикаторів. А отримавши сигнал, вам потрібно буде негайно укласти опціонний контракт.

Для угоди ВНЗ:

· Перетнуться між собою лінії CM Williams Vix Fix, попрямувавши вниз.

· Червоний стовпчик з'явиться на гістограмі від Squeeze Momentum.

· Побачивши ці два сигнали на графіці, відразу після закриття котирувальної свічки, де вони з'явилися, купуйте у брокера Біномо бінарний опціон ВНИЗ:

Для угоди ВГОРУ:

· Перетнуться між собою лінії CM Williams Vix Fix, подавшись вгору.

· Зелений стовпчик з'явиться на гістограмі від Squeeze Momentum.

· Побачивши ці два сигнали на графіку, відразу після закриття котирувальної свічки, де вони з'явилися, відкривайте у брокера Біномо торгову угоду ВВЕРХ:

На що здатний Roller Coaster?

Зі стратегією для бінарних опціонів Roller Coaster ви зможете досягти прибуткового закриття приблизно 8 з 10 угод. Такий торговий результат є більш ніж добрим і завдяки йому, ваш депозит збільшуватиметься неймовірно швидкими темпами! У середньому, трейдери, які використовують цей метод, збільшують свої депозити прибутком на 50% на місяць!

Вибір тактики

У зазначеній стратегії використовуються 5-хвилинні терміни експірації. Саме цей часовий інтервал забезпечить вас вражаючими результатами трейдингу.

Правила управління капіталом

Якщо ви правильно підійдете до використання бінарних опціонів – вам буде гарантований дохід. Тільки пам'ятайте, що серед ваших основних завдань ще й збереження вашого прибутку на торговому депозиті. Для цього є правило маніменеджменту, про яке не слід забувати – використовувати у торгівлі лише 2% від свого депозиту. У Binomo ви зможете відкривати торгові угоди вже , тому починати трейдинг бінарниками по Roller Coaster ви зможете поклавши на депозит лише $50. Завдяки такому добре підібраному співвідношенню, ви збільшуватимете суму свого депозиторію, і не особливо ризикуватимете!

За довгі роки, аналітики розробили сотні технічних індикаторів Нові індикатори іноді допомагають технічним аналітикам шукати шлях до успіху. Інші аналітики шукають свого шляху до успіху, по-новому переосмислюючи старі індикатори. У цій статті ми з іншого погляду розглянемо один популярний індикатор.

При аналізі ринку всі аналітики працюють з відносно невеликою кількістю даних. У разі ціни, це значення відкриття, High, Low і закриття. Деякі також враховують обсяги, а трейдери ф'ючерсами можуть додати до свого арсеналу. відкритий інтерес та показники звіту про позиції трейдерів (COT). З урахуванням невеликої кількості точок виміру, можна лише дивуватися, наскільки багато підходів до тих самих цифр використовується при створенні індикаторів. Одна комп'ютерна платформа може містити понад 300 різних індикаторів, кожен із яких - це різновид подання базових даних.

Оскільки багато індикаторів схожі, вони часто просто підтверджують один одного. Поглянувши на будь-який графік, легко помітити, що сходження/розходження ковзних середніх (MACD) та стохастичний осцилятор узгоджуються один з одним у 90% випадків або навіть частіше. Враховуючи їхню схожість, резонно поставити запитання: "Чому аналітики так багато уваги приділяють підстроюванню індикаторів?" Відповідь проста: вони підлаштовують індикатори, щоб отримати невелику перевагу.

Знайти перевагу на ринку

Ковзаючі середні є прикладом того, як пошук переваги призвів до появи нового методу. Прості ковзні середні обчислюються шляхом підсумовування всіх доступних даних та поділу на кількість точок виміру. У 1960-х популярність набули експоненційних ковзних середніх (ЕМА), оскільки трейдери вважали, що свіжі дані важливіші, ніж старіші. Інші трейдери вирішили, що зможуть отримати перевагу, надаючи індивідуальні вагові коефіцієнти кожній точці виміру; так на графіках з'явилися зважені ковзні середні. Ще одна група аналітиків спробувала мінімізувати тимчасову затримку між рухом ринку і ковзною середньою і створила ковзну середню з нульовим запізненням.

Кожен різновид ковзних середніх має свої переваги та недоліки. Деякі трейдери використовують якийсь із різновидів успішніше, а інших той же підхід призводить до невдачі. Я вважаю, що успішні трейдери розуміють, як працює. Вони спочатку розбираються, які чинники ринку є важливими, а потім знаходять індикатор, який відображає те, що важливо. Менш успішні трейдери схильні сліпо приймати індикатори, тому що хтось сказав їм, що вони працюють.

Подумайте над рухом ринку

Ковзаючі середні, як би вони не обчислювалися, застосовуються, як правило, до цін закриття. Це ґрунтується на переконанні, що ціни закриття є найважливішими з чотирьох цін, що відстежуються на денному графіку. Протягом торгового дня трейдери постійно одержують інформацію про направлення тренду. Наприклад, якщо вони купують, і ціна падає протягом кількох хвилин після покупки, вони можуть негайно продати позицію. З цінами закриття все по-іншому. Тут немає можливості продати акцію відразу після закриття; трейдери змушені приймати ризики перенесення своїх позицій за ніч.

Індикатор волатильності Soho Williams VIX Fix Price є модифікованою Ларрі Вільямсом версією індикатора ймовірної волатильності VIX, що називається «індексом страху». VIX відображає очікування інвесторів за фондовим індексом S&P 500 та його передбачувану волатильність на найближчі 30 днів. Ці значення визначаються котируваннями попиту та пропозиції на опціонні контракти за цим індексом. Фактично індикатор VIX показує готовність та напрямок руху ринку до руху наступного місяця.

Серед трейдерів відома приказка "If the VIX is high, it's time to buy". When the VIX is low, look out below!». Мінімальна волатильність фондового індексу S&P 500 спостерігається при ралі чи досягненні ринку цінових екстремумів. Максимальна його волатильність є сигналом готовності ринку зміни тенденції.

Допрацьована Ларрі Вільямсом версія, відома під назвою Soho Williams VIX Fix Price, застосовна до всіх активів, що торгуються фондового ринкута ринку форекс. Л.Вільямс вирішив використати екстремальні зміни очевидної волатильності індексу S&P 500 у прогнозуванні майбутніх цінових розворотів валютних пар ринку форекс. Формула індикатора Soho Williams VIX Fix Price

Тобто його значення розраховуються як відношення різниці максимального значення ціни за попередній місяць та поточною ціною закриття до максимального цінового значення за попередній місяць, виражене у відсотках. Кореляція кривих індикатора VIX та Soho Williams VIX Fix Price становить близько 70 відсотків, при цьому кореляція екстремумів значно вища.

Ідея індикатора Soho Williams VIX Fix Price полягає в тому, що відповідність його екстремумів екстремумам індексу страху дозволяє використовувати даний індикатор як альтернативу VIX для підтвердження ринкових сигналів, або як самостійний генератор сигналів волатильності.

Індикатор підходить для використання на старших таймфреймах, автор рекомендує використовувати його на D1.

Вплив настрою інвесторів посилюється саме на дні ринку, тому особливу увагуТрейдер повинен звертатись на інструменти, значення індикатора на яких знаходиться на мінімальних рівнях.

Індикатор Soho Williams VIX Fix Priceє синтетичним, він використовує стандартні індикатори Stochastic та стандартне відхилення індикатора Bollinger Bands. Існують дві модифікації цього індикатора: у вигляді ліній та у вигляді гістограми.

Параметри індикатора, що настроюються, допускають зміну періоду VIX, періоду фільтра, вибір ціни, що використовується для розрахунку, типу використовуваної сигнальної ковзної середньої і сигнального періоду. За замовчуванням індикатор налаштований на використання на графіках D1.

Сигнали індикатора Soho Williams VIX Fix

У вікно індикатора виводяться дві лінії: синя-швидша і червона-повільна. Перетин кривих генерують сигнали на вхід в ринок:. коли синя лінія перетинає знизу вгору червону, це сигнал на купівлю, а коли зверху вниз-продаж. Вихід із угоди- у разі протилежного сигналу.
Стоп-лосс встановлюється за найближчий локальний екстремум.

Перевагою індикатора Soho Williams VIX Fix Price є своєчасна реакція на цінові рухи та відсутність перемальовок. Цей індикатор можна використовувати на будь-якому таймфреймі, при підборі відповідних значень параметрів, що настроюються.

Індикатор генерує багато помилкових сигналів на флетовому ринку. Використання індикатора Soho Williams VIX Fix Price у поєднанні з найпростішим трендовим індикатором дозволить фільтрувати помилкові сигнали та зменшить кількість хибних входів у ринок. Використання патернів Price Action у поєднанні із сигналами трендового індикатора та індикатора Soho Williams VIX Fix Price здатне значно збільшити кількість операційних угод.

Завантажити індикатор Soho Williams VIX Fix Price можна за посиланням нижче.

У цій статті ми розглянемо низку індикаторів, які допоможуть вам визначити глобальні максимумиі мінімумина графіку ціни біткоїну.

  • Графік - BTCUSD
  • Біржа - Bitstamp
  • Часовий інтервал - 1 тиждень(1H)
Для наочності ставимо логарифмічнушкалу (право кнопкою за шкалою ціни - "Логарифмічна шкала").

Індикатори вибираємо з розділу « Технічний аналіз» – « Публічні». Тут знаходяться авторські індикатори користувачів сайту, які надали їх у відкритий доступ.

CM_Williams_Vix_Fix Finds Market

Першим ми розглянемо індикатор CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms.

Він побудований на основі індикатора Vix Fixза авторством знаменитого Ларрі Вільямса. Ларрі, у свою чергу, модернізував Індекс страху» Vix (Індекс волатильності) таким чином, щоб той можна було застосовувати на будь-яких ринкових інструментах.

«Індекс страху» відображає рівень стурбованостіінвесторів волатильністю ринкових цінна акції компаній фондової біржі Чикаго.

CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms, як і слідує з назви, дозволяє визначати, коли ринок досягає дна.

Розглянемо індикатор стосовно котирувань біткоїну.

Налаштуваннянаступні:

Я трохи змінив параметри, щоб підлаштувати роботу індикатора під котирування біткоїну.
Період стандартного відхилення « LookBack Period Standard Deviation Highставимо рівним 15, « Highest Percentile» Змінюємо на 0,99, щоб прибрати зайвий шум.

Бачимо, що за допомогою Vix Fix можна визначати закінчення пампа. Це відбувається в момент, коли після різкого висхідного руху індикатор малює зелений барна падаючої свічкиз великим тілом. Після цього слідує тривала корекція.

Аналогічним чином можна визначати закінчення коротких висхідних рухів поза пампом і безпосередньо самі доньяграфіка.

Weis Wave Volume
Інший інструмент Weis Wave Volumeще точніше показує закінчення вибухового зростання биткоина.

Індикатор відображає ринкові обсяги і перетворює їх на хвильові цикли, чітко виділяючи точки перегину та області попиту/пропозиції.

Налаштуванняіндикатора не змінюємо.

Під час останніх трьох пампів індикатор ідеально визначив першу падаючу свічку, після якої починався корекційний рух.

Зміну тренду визначаємо за появою першого червоногостовпчик діаграми після серії зелених. Протилежну ситуацію зі зміною червоних на зелені стовпи не розглядатимемо, оскільки ринок біткоїну на Наразіє глобально бичачим.

Якщо брати до уваги серії зелених стовпців із невисокою амплітудою – можна помічати моменти початку коротких корекцій.

Наприклад, на даний момент WWV показує початок корекції, якщо тижнева свічка закриється не сильно вище за поточний рівень.

Transient Zones
Третій графічний інструмент служить для візуалізації перехідних зонта потенційних перехідних зон.

Індикатор, як і попередні, розкішно показує завершення пампіві мінімумиринку, однак, на мій погляд, є ймовірність, що стрілки малюються із запізненням через кілька барів.

Параметриіндикатора залишаємо стандартними.

Можна прибрати галочки поруч із пунктами «Show PTZ» та «Show Channel», щоб не захаращувати графік.

Таким чином, поєднуючи показання трьох описаних індикаторів можна з високим ступенемточності визначати, коли стоїть закуповуватисяпід час корекцій та коли приходить час закриватипозицію після закінчення пампа.



 

Можливо, буде корисно почитати: